RiskEngine

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Stratégies de placement

Outil d’adéquation produit-client

En se basant sur ces deux sources d’information : l’attitude face au risque (mesurée par RiskTolerance) et les performances futures des produits, RiskEngine propose à un investisseur donné, qui désire investir dans un projet un montant donné sur un horizon de placement donné des stratégies de placement personnalisées.

Après avoir visualisé les performances futures de différents produits et portefeuilles constitués à partir de ces produits, il sélectionne un panier de produits et les parts maximales et minimales qu’il désire investir sur chacun des produits. Des fonctionnalités nouvelles en option peuvent aussi l’aider à sélectionner des produits.

RiskEngine effectue ensuite une optimisation des parts des produits du panier en se basant sur nos prédictions de rendement et nos matrices de corrélation. RiskEngine maximise une fonction d’objectif qui incorpore l’attitude multi-dimensionelle face au risque, essentiellement la tolérance au risque et la tolérance aux pertes de l’investisseur mesurées par RiskTolerance.

Étant donné les stratégies de placement, l’investisseur peut visualiser les performances attendues pour la durée de son placement. Ce processus de sélection des parts doit être validé périodiquement (environ tous les six mois), à moins qu’une alerte ne soit déclenchée, par exemple lorsque le marché se trouve dans un régime peu probable (par rapport à ce qui avait été annoncé) ou alors lorsque les perspectives de rendement du portefeuille ne correspondent plus aux caractéristiques de l’investisseur mesurées par RiskTolerance.

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