RiskDesign experte

Les fondateurs

Pierre-Laurent FLEURY
Pierre-Laurent FLEURY
Président

Pierre-Laurent Fleury, diplômé de l’ESSEC consacre depuis 2006 son activité professionnelle aux solutions informatiques dédiées à la gestion de patrimoine.

Conseiller en gestion de patrimoine lui-même pendant 25 ans, et Président d’Honneur de la CNCGP il est aussi l’auteur du livre « Loi Malraux, mode d’emploi ».

En outre, il fut également le créateur de Courtage & Système (plateforme de souscription et gestion en ligne de contrat d’assurance-vie, revendue au Groupe Apicil).

Il crée en 2010 la société RiskDesign qui est un fer de lance en matière de profilage de risque. Pour ce faire, il s’associe aux meilleures équipes scientifiques sur la place.

Il est aussi président d’une société sœur, Manymore, spécialisée dans l’agrégation des données financières pour les professionnels de la gestion de patrimoine.

André DE PALMA
André DE PALMA
Directeur Scientifique

André de Palma est Docteur en Physique, agrégé de Physique et Docteur en Économie. Il est membre honoraire senior de l’Institut Universitaire de France.

Il est professeur (classe exceptionnelle) à l’École Normale Supérieure (Cachan), Université Paris-Saclay et à l’Ecole Polytechnique Fédérale (Lausanne). Il est chercheur au CREST (ENSAE et Ecole Polytechnique). Il fait partie du Comité éditorial de plusieurs revues internationales. Il est dans le top 1% français et européen (RePEc) et est cité 17 000 fois (Google Scholar).

Spécialiste en économie du risque, en économie expérimentale, en théorie de la décision et en recherche opérationnelle, il a publié plus de 250 articles dans des revues internationales et plusieurs ouvrages dont certains incontournables au MIT Press sur les choix discrets.

Il a enseigné au Canada (McMaster et Queen’s), aux Etats-Unis (Northwestern), en Suisse (HEC, Genève) et en Belgique (ULB, UCL et KUL). Il est membre du comité d’orientation (SAB) du MIT-Singapour Alliance.

Il a été consultant pour différentes institutions financières (UBS, Fortis, BNP Parisbas,..) et pour des organismes internationaux (Banque Mondiale, Banque de France,..).

Nathalie PICARD
Nathalie PICARD
Directrice Recherche et Développement

Nathalie Picard est Docteur en Économie, agrégée de Mathématiques et diplômée de l’ENSAE (major de promotion).

Elle est maître de conférences, habilitée à diriger des recherches, à l’université de Paris-Seine et chercheur au ThÉMA (CNRS, Université Paris Seine) et rattachée au laboratoire d’économie de l’École Polytechnique.

Ses domaines de recherche sont la finance comportementale, l’économie expérimentale, l’économie du risque, l’économétrie, les modèles de choix discrets et les modèles de choix au sein de la famille.

Elle a dirigé de nombreux projets de recherche collaboratifs nationaux et internationaux (en particulier avec l’Agence Nationale de la Recherche et la Commission Européenne) et a publié au niveau international avec les meilleurs spécialistes dans le domaine du risque et de la décision.

Des chercheurs d'excellence

Houssem Balti est diplômé du Master 2 Quantitative methods in Economy and Finance de l’Université Panthéon Sorbonne Paris 1 ainsi que d’un Master 2 Monnaie, Finance, Gouvernance de l’ENS Lyon.
Auparavant, il a suivi une formation multidisciplinaire en Gestion, en Finance et en Economie Quantitative à la fois à l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis et à l’Université Lumière Lyon 2.
Il est entré au sein de RiskDesign en tant que stagiaire Analyste quantitatif en mars 2016 et y a enchaîné les stages et les CDD depuis.
Il est actuellement doctorant. Il écrit une thèse professionnelle cofinancée par RiskDesign sous la direction de Nathalie Picard. Le sujet de la thèse est « Allocation d’actifs statiques et dynamiques dans le cas d’un modèle à changement de régime ».

Sophie Dantan est docteur en économie (Thèse obtenue à l’Université Paris Seine en 2013). Elle est micro-économètre et spécialiste de l’économie structurelle. Elle a été post-doctorante à VEDECOM et à l’ENS-Cachan, Université Paris-Saclay avant de rejoindre RiskDesign.  Elle mène en parallèle un carrière scientifique et a publié plusieurs articles dans  des revues nationales et internationales

 

Elle a fait sa thèse au laboratoire LSTA, l’Université Pierre et Marie Curie. Elle est spécialisée en mathématiques appliquées et en économétrie.
Après quelques mois de CDD, elle a rejoint l’équipe de RiskDesign en CDI depuis octobre 2017. Elle travaille sur l’optimisation de portefeuille et sur la mise en place de différentes nouvelles classes de modèles à changement de régime.

Doctorant à l’université de Cergy-Pontoise, il effectue sa thèse en partenariat avec RiskDesign : « Mesure multidimensionnelle de l’attitude face au risque des individus et des couples » sous la direction de Nathalie Picard. Ingénieur IIE diplômé en 2006, il a travaillé pour Géovariances, le CEA, Médiane Système, l’Education Nationale, Sagem DS et Cryptolog.

Son expérience en développement logiciel (JAVA, C++, Python) complète de solides compétences théoriques en Algèbre et en Analyse.

Une équipe érudite

Frédéric Israël a plus de 30 ans d’expérience en informatique. Il consacre son savoir-faire et ses connaissances à la société RiskDesign depuis janvier 2013.
Il gère notamment la mise en production des solutions développées par le service Recherche et Développement (site web et moteur de score). Il s’occupe également de l’ensemble de l’infrastructure interne.

De brillants alumnis

Des collaborateurs et stagiaires ayant trouvé des postes dans les meilleures institutions en France et aux USA ou qui ont entamé des thèses dans les institutions prestigieuses (Columbia, ENSAE, EDF, ..).

Siyao YU (2017, Etudiante à l’école polytechnique) Guillaume CAUCHI (2017, Etudiant à l’ENSAE) Elija DE PALMA (2011, Docteur en statistique, Quantitative Research Analyst chez Charles Schwab Investment Management) Charles MAURIN (2012, Doctorant à l’université de Columbia) Jiali MEI (2012, Doctorante chez EDF R&D) Tien DUC VU (2013, Hedging Analyst chez AXA life invest) Hoa LE THIEN (2014, Doctorant à l’université de Lorraine) Saravanan SENGOUT (2017, Etudiant à l’université Cergy-pontoise) Marc ETHEVE(2015, FX trader chez SGCIB) Sébastien TORTOSA(2016, Equity Derivatives trader chez BRED) Than LAI NGUYEN Thi LI DO(2015, Ingénieur en statistique) Yapei ZHAN(2013, Doctorante à HEC Paris) Morgane AUSTERN (2013, Doctorante à l’université de Columbia) Ruirui GU(2012, Etudiante à l’université d’Oxford) Héber CALVO(2017, Etudiant à ParisTech) Benjamin BARCALA (2017, Etudiant à l’université Cergy-pontoise et en alternance chez la SG) Rébecca LEVY-GUILLAIN (2017, Etudiante à l’ENSAE) .

Le comité scientifique

Mohammed Abdellaoui est docteur en Economie Mathématique et Econométrie. Il a rejoint le CNRS en 1992 en tant que chercheur et a ensuite été promu Directeur de Recherche au CNRS en 2001. Il a rejoint HEC Paris, en tant que chercheur à GREGHEC et professeur de sciences de la décision, en 2007. Ses travaux de recherche portent sur la perception du risque et du temps, et sur la modélisation des décisions individuelles et au sein des organisations. Il a publié de nombreux articles théoriques et empiriques dans les meilleures revues internationales, y compris l’American Economic Review, Econometrica, Management Science, Journal of Econometrics, The Economic Journal, Journal of Risk and Uncertainty et Review of Economic Psychology. Il collabore actuellement avec des chercheurs de différents pays. Il a co-édité des livres sur les progrès récents en modélisation du risque et de l’incertitude et il est rédacteur en chef de Theory and Decision, revue multidisciplinaire internationale.

Annie Bellier Delienne est docteur en finance. Elle est Maître de conférences à l’UCP (Université de Cergy-Pontoise) où elle a créé et dirige le Master spécialité gestion des instruments financiers. Elle est membre du Laboratoire THEMA (Théorie Economique, Modélisation et Applications) et dirige l’UFR d’économie et gestion de l’UCP. Ses travaux de recherche portent principalement sur les obligations, les clauses optionnelles, les obligations des collectivités locales, les contrats à terme sur obligations, les options de livraison, la gestion de trésorerie. Elle a été pendant plusieurs années gérant de portefeuilles de produits de taux, notamment dans le groupe Caisse des dépôts. Elle est l’auteur de nombreux ouvrages dont Gestion de @trésorerie, Economica, 2005. Elle codirige la chaire Gestion des risques et financement des PME et, dans ce cadre, travaille sur le rationnement du crédit aux PME.

Pierre-André Chiappori est docteur en Economie et agrégé de Mathématiques. Depuis 2004, il est E. Rowan and Barbara Steinschneider Professor of Economics à Columbia University (New York). Il a auparavant été Directeur de Recherche au CNRS (jusqu’en 1997), puis professeur au département d’économie de l’Université de Chicago. Ses travaux portent notamment sur les comportements des ménages, la théorie des contrats et l’économie du risque et de l’assurance. Il a été éditeur de plusieurs revues internationales prestigieuses, dont le Journal of Political Economy et il est actuellement éditeur de Foundations and Trends in Economic Theory et de Review of Economics of the Household. Il a organisé plus de 40 conférences dans les domaines de l’assurance, la fiscalité, la finance, la théorie du consommateur, l’économie mathématique, le développement durable, etc. Pierre-André Chiappori est le père fondateur des modèles collectifs. Il est aussi membre du Conseil scientifique d’AXA.

Louis Eeckhoudt est docteur en Sciences Economiques. Il est professeur à l’Ieseg School of Management (Lille) et membre associe du Center for Operations Research and Econometrics (Louvain). Louis Eeckhoudt est spécialiste de l’économie du risque. Il a publié une cinquantaine d’articles dans des revues à comité de lecture et plusieurs ouvrages. Il a collaboré, en tant que co-éditeur ou membre des comités de lecture, à de nombreuses revues. Il a récemment reçu le prix du meilleur article d’«analyse de la décision », décerné par INFORMS (Institute for Operations Research and the Management Sciences) pour son papier «Putting Risk in Its Proper Place», écrit avec le Professeur Harris Schlesinger, et publié en 2006 dans American Economic Review.

Frédéric Jouneau est docteur en sciences économiques. Il enseigne l’économétrie théorique et appliquée à l’université de Lyon 2. Il est également affilié au CORE (Center for Operations Research and Econometrics), Université de Louvain. Ses travaux de recherche portent sur l’économétrie théorique et appliquée ainsi que sur la micro-économétrie structurelle. Il a été auparavant analyste-statisticien pour une compagnie bancaire. Il est directeur du laboratoire EQUIPPE (Economie Quantitative, Intégration, Politiques Publiques, Econométrie) au GREMARS (Groupe d’Etudes en modélisation appliquée à la recherche en sciences sociales). Il est l’auteur de plusieurs articles parus dans différentes revues internationales prestigieuses telles que Journal of Econometrics ; Empirical Finance ou Journal of Statistical Planning and Inference.

Jean-François Laslier est docteur en Economie. Il est chercheur au CNRS depuis 1993 et il est professeur chargé de cours à l’Ecole Normale Supérieur. Pour ses travaux portant sur la théorie de la démocratie, il mobilise les outils de la théorie du choix collectif, la théorie des jeux et l’économie expérimentale. Ses travaux on fait l’objet de nombreuses publications dans des revues internationales comme Journal of Economic Theroy, American Economic Review, Social Choice and Welfare, ou Experimental Economics, et il est Editeur-en-Chef de Mathematical Social Sciences. Il pilote actuellement le projet de création d’un Laboratoire d’économie expérimentale au sein de l’Ecole Polytechnique, en collaboration avec André de Palma et Nathalie Picard.

Bertrand Maillet est docteur en Sciences Economiques de l’université de Paris-1 et titulaire d’une Habilitation à Diriger des Recherches en Sciences Economiques et de Gestion. Actuellement Directeur de Recherche chez ABN AMRO et Maître de conférences à l’Université Paris-1, il est rattaché au CES/CNRS et à l’Institut Europlace de Finance (Academic Fellow). Ses travaux de recherche portent principalement sur l’économétrie de la finance, les hedge funds, la gestion des risques et la volatilité, l’évaluation d’actifs, l’optimisation de portefeuille et l’allocation d’actifs. Il est l’auteur de plusieurs articles spécialisés publiés dans des revues internationales telles que Review of International Economics ou Quantitative Finance, et co-editeur du livre intitulé « Multi-moment Asset Allocation and Pricing Models » publié chez John Wiley NYC. Il est également Conseiller en Investissements Financiers (CIF) auprès d’investisseurs institutionnels, tant publics (Institutions Gouvernementales et entreprises publiques) que privés (Assets Managers, Institutions Financières, Fonds de pensions et Banquiers privés).

Jean-Luc Prigent est docteur en mathématiques appliquées et titulaire d’une habilitation en sciences économiques ainsi que d’une habilitation en sciences de gestion. Il est professeur d’économie à l’Université de Cergy-Pontoise où il dirige le master « gestion des risques financiers ». Il est également membre du laboratoire ThEMA (UMR CNRS 8184). Ses travaux de recherche portent en particulier sur l’évaluation et la couverture des produits dérivés, la gestion de portefeuille et la gestion du risque. Ses travaux ont été publiés dans de nombreuses revues internationales, dont Mathematics of Operations Research, Advances in Applied Probability, Annals of Operations Research, Journal of Banking and Finance. Il est également auteur de quatre ouvrages ayant trait à l’économie financière.

Professeur docteur en Sciences économiques. Il est professeur à l’Ecole Polytechnique. Après y avoir dirigé le département d’Economie, il dirige désormais la chaire Assurance et Risque Majeurs créée par AXA à l’Ecole Polytechnique dans le cadre de la Fondation du Risque. Il enseigne également à l’ENSAE (Ecole Nationale de la Statistiques et de l’Administration Economique) et à HEC. Ses travaux de recherche portent sur risque et assurance, les incitations et les contrats. Ses travaux ont été publiés dans de nombreuses revues internationales, dont Journal of Economic Theory, Journal of Public Economics, European Economic Review. Il est également l’auteur de plusieurs ouvrages, portant sur la microéconomie notamment. Il a travaillé sur la détection de la fraude à l’assurance et sur le risk management des grandes entreprises.

Eric Renault est docteur en mathématiques appliquées aux sciences sociales et titulaire d’une habilitation en sciences économiques. Il a été titulaire de la Chaire de Recherche Canadienne en économétrie de la finance à l’Université de Montréal. Depuis 20011, il est C.V. Starr Professor of Economics à l’Université de Brown. Il a été élu Fellow de la Société d’Econométrie en 1999. Il est mondialement connu pour ses recherches en économétrie, en particulier en économétrie de la finance. Ses travaux ont été publiés dans un grand nombre de revues parmi lesquelles : Journal of Econometrics, Econometric Theory, Econometrica, Review of Financial Studies et Mathematical Finance. Il est co-éditeur en chef et fondateur du Journal of Financial Econometrics. Il a été Editeur Associé pour de nombreuses revues, dont Econometrica et Econometric Theory. Il est actuellement Editeur Associé de Journal of Econometrics, Econometric Reviews et Empirical Economics.

Olivier Scaillet est docteur en Mathématiques de la décision. Il enseigne l’économétrie de la finance au Geneva Finance Research Institute (GFRI) de l’Université de Genève et y codirige le master de sciences de la finance. Il est également titulaire d’une chaire senior du Swiss Finance Institute. Ses travaux de recherche portent notamment sur l’économétrie de la finance, la gestion du risque et les prix des produits dérivés. Ses travaux, théoriques et empiriques, ont été publiés dans de nombreuses revues internationales, dont Econometrica, Journal of Econometrics, Econometric Theory, Journal of Finance, Review of Financial Studies et Journal of Financial Economics.